Backtest-Labor: Teste eine Trading-Regel, wie es ein Profi tun müsste
Die meisten Backtests im Netz sind zu schön, weil sie schummeln: Sie handeln zum Schlusskurs, den man erst kennt, wenn es zu spät ist, vergessen Kosten und messen auf denselben Jahren, auf denen die Regel gebaut wurde. Hier nicht. Bau dir eine Regel aus RSI, MACD, Bollinger-Bändern, Stochastik, EMA, Fibonacci-Retracements (goldener Schnitt) und Durchschnitten oder nimm eine von neun bekannten Strategien, auf einem Zufallsmarkt oder deinen eigenen Kursen.
💡 So rechnet das Labor: Signal am Schlusskurs, gehandelt erst am nächsten Tag. Kosten bei jedem Wechsel. Die ersten Jahre sind zum Entwickeln, beurteilt wird nur der Test danach. Vergleich mit Kaufen und Halten und mit 200 Zufallsstrategien. Alles läuft in deinem Browser, nichts wird hochgeladen. Keine Anlageberatung.
1. Kurse
Ein Markt aus reinem Zufall, ohne jedes Muster. Jede Regel, die hier „funktioniert“, hat Glück gehabt. Darum ist er der beste Lügendetektor.
Zum Beispiel von Yahoo Finance (Kurse herunterladen) oder aus deinem Broker. Erkannt werden Komma, Semikolon und Tab, Daten wie 2024-03-28 oder 28.03.2024 und Schweizer Zahlen wie 1'234.50. Bei Yahoo wird „Adj Close“ genommen. Die Datei bleibt auf deinem Gerät.
2. Regel
Alle Indikatoren rechnen mit Schlusskursen und nur mit Kursen bis zum jeweiligen Tag. Stochastik nutzt deshalb Schlusskurs-Hoch und -Tief statt Tageshoch und -tief. Fibonacci: Hoch und Tief der letzten N Tage (ohne heute), Niveau = Hoch − (Hoch − Tief) × Retracement.
Zeigt, wie die Traumkurven in vielen Claude- und ChatGPT-Bot-Videos entstehen. Mehr dazu
| Test (zählt) | Entwickeln |
|---|
Trefferquote allein sagt wenig: Viele kleine Gewinne und wenige grosse Verluste ergeben eine hohe Quote und trotzdem ein Minus. Die Durststrecke ist die längste Zeit, bis ein früherer Höchststand wieder erreicht war.
Skill im Test:
Anteil von 200 Zufallsstrategien, die gleich lang investiert sind und gleich oft wechseln, die deine Regel schlägt (Sharpe nach Kosten). 50 % = kein Können.
Eigene Regel, eigene Märkte, ganze Testreihe? Dafür gibt es den Strategie-Prüfstand.
- Deine eigene Regel in Python, nicht nur die neun Vorlagen
- Kurse direkt von Yahoo Finance oder als CSV, auch im Schweizer Format
- Zukunfts-Schutz: bricht ab, wenn die Regel auf Kurse von morgen zugreift
- Auswahl-Falle und Mehrfach-Test über viele Märkte, Daytrading-Test auf Stundenkerzen
- Bericht mit Anleitung zu den sieben häufigsten Backtest-Fallen
Python-Kit zum Herunterladen, Windows, Mac und Linux, Python 3.9+. Keine Anlageberatung, kein Signaldienst.
Strategie-Prüfstand — CHF 19Sofort-Download nach der Zahlung (Karte, über Stripe). AGB & Widerruf · Mehr zum Prüfstand
Goldener Schnitt im Trading: gemessen statt geglaubt
Der goldene Schnitt (0,618) und seine Verwandten aus der Fibonacci-Folge (23,6 %, 38,2 %, 61,8 %, 78,6 %) gelten in der Chartanalyse als Wendepunkte: Fällt ein Kurs nach einem Anstieg auf 61,8 % zurück, soll er dort „Halt“ finden. Wir haben das auf sieben echten Märkten seit 2000 getestet, mit genau der Vorlage im Labor oben: Kauf, wenn der Kurs unter das 61,8-%-Niveau der letzten 55 Tage fällt, Verkauf über 23,6 %, nur über dem 200-Tage-Schnitt, 0,1 % Kosten pro Wechsel, Signal am Folgetag.
| Markt | pro Jahr Regel / Halten | Einbruch Regel / Halten | Treffer | Skill |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 ab 2000 | +1.3 % +6.5 % | -18 % -57 % | 50 % | 89 % |
| Nestlé ab 2000 | -0.6 % +3.7 % | -27 % -45 % | 38 % | 20 % |
| Gold ab 2000 | +1.3 % +11.2 % | -32 % -44 % | 44 % | 47 % |
| Bitcoin ab 2014 | +0.3 % +34.9 % | -73 % -83 % | 38 % | 27 % |
| Silber ab 2000 | +1.6 % +10.4 % | -39 % -76 % | 35 % | 55 % |
| Öl (WTI) ab 2000 | +1.8 % +4.2 % | -45 % -93 % | 39 % | 80 % |
| EUR/CHF ab 2003 | -0.3 % -1.8 % | -8 % -46 % | 37 % | 71 % |
Gemessen am 02.10.2026 mit Tageskursen von Yahoo Finance bis 23.09.2026, ganze Periode. Skill = Anteil von 200 Zufallsstrategien mit gleicher Zeit im Markt und gleich vielen Wechseln, die geschlagen werden.
Was dabei herauskam:
- Kein Markt, auf dem der goldene Schnitt einfaches Halten verlässlich schlägt. Bei Euro/Franken liegt die Regel nur vorne, weil Halten dort selbst Geld verlor.
- Die „magische“ Zahl ist nicht magisch: Mit 61,8 % liegt der Skill im Schnitt bei 56 %, mit 38,2 % bei 52 % und mit 50 % (gar keine Fibonacci-Zahl) bei 51 %. Alle drei sind Zufallsniveau.
- Hohe Trefferquote, trotzdem schlechter: Ohne Trendfilter enden 57–79 % der Trades im Plus, und die Regel bleibt trotzdem auf sechs von sieben Märkten hinter dem Halten zurück (Ausnahme wieder Euro/Franken, wo Halten Geld verlor). Viele kleine Gewinne, wenige grosse Verluste.
- Was sie wirklich kann: Mit Trendfilter ist sie selten investiert und hat dadurch viel kleinere Einbrüche, beim S&P 500 −18 % statt −57 %. Das ist dieselbe Sicherung wie bei anderen Regeln, kein Vorteil des goldenen Schnitts.
- Ein einzelner hoher Skill-Wert (S&P 500) ist bei 28 Versuchen (vier Niveaus × sieben Märkte) kein Beweis: Rein zufällig landet bei so vielen Versuchen immer einer weit oben.
Was die Ergebnisse auf echten Kursen zeigen
Wir haben die neun Regeln auf acht echten Märkten seit 2000 getestet (S&P 500, SMI, Nestlé, Bitcoin, Euro/Franken, Gold, Silber, Öl). Keine schlägt einfaches Halten verlässlich. Manche dämpfen dafür die schlimmsten Einbrüche deutlich. Alle Zahlen und der Code stehen auf Trading lernen, die Warnzeichen bei Bot-Angeboten auf KI-Trading-Bots ehrlich geprüft.
Häufige Fragen
Was macht einen Backtest ehrlich?
Signal erst am nächsten Tag handeln, Kosten bei jedem Wechsel abziehen, nur Jahre beurteilen, die beim Entwickeln nicht verwendet wurden, und mit Kaufen und Halten sowie mit Zufallsstrategien vergleichen.
Was bedeutet Skill in Prozent?
Der Anteil von 200 Zufallsstrategien, die deine Regel schlägt. Sie sind gleich lang investiert und wechseln gleich oft, damit nur das Timing zählt. Gleichstände zählen halb. 50 % heisst: kein Können.
Warum „funktioniert“ eine Regel auf dem Zufallsmarkt?
Weil im Rauschen immer Muster auftauchen. Drück auf „Beste Durchschnitte suchen“: Auf den Entwicklungsjahren findet die Suche fast immer etwas Schönes, im Test verschwindet es meist.
Kann ich Forex-Paare testen?
Ja: Tageskurse als CSV laden (z. B. Yahoo Finance, Symbol EURUSD=X) und die Kosten auf rund 0.02 % setzen, das entspricht engen Forex-Spreads. Swap-Kosten sind nicht eingerechnet. Unsere Ergebnisse auf sieben Paaren stehen auf Forex lernen.
Welche Indikatoren kann ich verwenden?
RSI, MACD mit Signallinie, Fibonacci-Retracements (goldener Schnitt), Bollinger-Bänder (unteres, oberes Band, Mitte), Stochastik, EMA-Kreuzung und Kurs über oder unter einem Durchschnitt. Kauf- und Verkaufsbedingung wählst du getrennt, dazu optional einen 200-Tage-Trendfilter. Alle rechnen mit Schlusskursen und nur mit Kursen bis zum jeweiligen Tag.
Funktioniert der goldene Schnitt (Fibonacci) beim Trading?
In unserem Test nicht verlässlich. Auf sieben Märkten seit 2000 schlägt eine Regel mit dem 61,8-%-Retracement einfaches Halten nirgends nachweisbar, und 38,2 % oder 50 % schneiden praktisch gleich ab. Die Zahl selbst bringt also keinen Vorteil. Probier es oben mit der Vorlage „Goldener Schnitt“ selbst aus, auf einem Zufallsmarkt oder deinen eigenen Kursen.
Wozu die Gegenprobe „Wahrsager“?
Sie zeigt, dass der Test echtes Können erkennen würde: Wer den nächsten Tag kennt, landet bei fast 100 % Skill. Ein Test, der das nicht schafft, wäre wertlos.
Werden meine Daten hochgeladen?
Nein. Die CSV wird nur in deinem Browser gelesen. Keine Anlageberatung: Das Labor sagt nicht, was du kaufen sollst, sondern ob ein Ergebnis einem ehrlichen Test standhält.